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Bonnie Lin · 2021年12月30日
没有听清，为什么historical estimate和ffm都是用短期比如月数据搭建出来的，historical estimate可以用短期利率或者长期利率，ffm要用短期利率？
王园圆_品职助教 · 2021年12月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，首先，只有multifactor里才用到了短期无风险利率；historical estimate中Rf的选择是根据题目中给的来，可以用短期也可以用长期
其次，多因素模型之所以使用短期利率，是因为建立模型的时候， 选取的是5年以来每月的收益率数据，为了匹配，所以Rf也使用了短期利率。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
