李坏_品职助教 · 2021年12月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
这题目问的是哪一个可以最有效的缓释信用风险，其实是问的降低EAD的最有效办法。
增加抵押物，可以降低EAD，因为EAD= 合约本来的敞口-collateral。
A选项只能降低对手违约的时候的exposure，所以D优于A选项。
threshold说的其实是基础班提到的CVA计算的问题，这里可以忽略
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
面猪登🐷💰💄✈️ · 2021年12月03日
哦！增加抵押物…………我是想到了抵押物的threshold 上拉了
