pzqa015 · 2021年11月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里给的是PVBP的绝对值，实际计算的时候要用负数。
这道题是收益率曲线非平行移动，那么我们比较portfolio表现时，无法一刀切的用Portfolio duration与收益率曲线变动值相乘来比较portoflio value的变化，只能对每个Portoflio的不同时间点的收益率曲线变化与这个时间点的PVBP相乘再加总来计算portfolio value的变化。
解题过程如图
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
