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Summer · 2021年11月14日

Equity经典题passive factor

Passive factor strategy里说的size就指small size吗,就是比benchmark的marke cap要小?还是说无论大还是小,都可以算有exposure to size factor
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笛子_品职助教 · 2021年11月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Passive factor strategy里说的size就指small size吗,就是比benchmark的marke cap要小?还是说无论大还是小,都可以算有exposure to size factor


size就指small size。

exposure to size factor的意思就是:比benchmark的marke cap要小。

.

原理是这样的,研究人员发现,长期投资小盘股,比长期投资大盘股,收益更高,所以size(size指投资小盘股)是rewarded facror。


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努力的时光都是限量版,加油!

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