笛子_品职助教 · 2021年11月15日
嗨,从没放弃的小努力你好:
Passive factor strategy里说的size就指small size吗,就是比benchmark的marke cap要小?还是说无论大还是小,都可以算有exposure to size factor
size就指small size。
exposure to size factor的意思就是:比benchmark的marke cap要小。
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原理是这样的,研究人员发现,长期投资小盘股,比长期投资大盘股,收益更高,所以size(size指投资小盘股)是rewarded facror。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!