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noemie · 2021年11月14日
老师可以全面的解释一下这道题么，平时我们遇到的都是相关性整体上升或下降，这种tranche内部的上升或下降要怎么理解？
品职答疑小助手雍 · 2021年11月28日
同学你好，根据我之前的解析，B也不可能是对的。就算是按整体的correlation 上升去解释，也得不出这个组合亏钱的结论。
品职答疑小助手雍 · 2021年11月15日
同学你好，这道题本身其实描述就有问题，tranche内部按理说没有什么上升下降的结论的。
这题mez层是亏钱的，不过其实short equity tranche是赚钱的，原因是次贷危机时期，大家的信用评级都在下调，违约概率上升，对equity tranche而言，价格下降，spread变大，所以short是赚钱的，之所以会亏损并不是因为short本身，而是因为对手方违约造成的亏损，所以题目解析的思路是有错误的。
noemie · 2021年11月27日
老师那最后这个答案选择的是D，如果选择B是不是有没错？
