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186****1842 · 2021年11月14日

basel求VAR

  1. FRM II
  2. Basel Accord
Basel2求CRedit risk时候的VAR怎么不是传统意义的VAR。何老师说Irba方法时用单因素model求VaR不是传统意义的VAR，这里的VAR和传统意义的VAR区别是什么？难道传统意义VaR不是一定概率的最大损失么
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年11月14日

同学你好，因为资本金的用途是用来衡量非经常的损失的（WCL），准备金才是用来弥补经常性的损失的（EL）。所以credit risk的资本金的计算，也就是credit var是用WCL-EL的。

传统意义上的var（和WCL的算法一样）

所以说credit var是不同于传统意义的。

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