和棋 · 2021年11月14日

[Derivative]货币互换浮动换浮动，经典题

这里有货币互换的四种情况，其中的浮动换浮动为什么说没有定价问题。不是也要分别用0时间点约定好的，两种货币的90天的利息加上本进折到60天的时候吗?

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lynn_品职助教 · 2021年11月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：

可以求的，同学可以自己算下，swap的value是0，因为两个浮动利率债券的value = NP。具体两种货币的NP金额，可根据T=0时刻的货币汇率确定。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

lynn_品职助教 · 2021年11月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这里不涉及定价，是指不涉及swap的定价，因为floating债券的价值就等于NP。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

和棋 · 2021年11月14日

Value还是可以求的吧