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人小匀🍭 · 2021年11月12日

押题 Reading15 Q1.14

对于ITM call来说,越临近到期,delta越接近1

问题:1、那么对于ITM put来说,越临近到期,delta是否越接近-1?

2、对于short方如何理解?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

1.     对的。

Put option:ITM时,其delta是趋向于-1的,若是OTM, delta趋向于0。

Call option: ITM时,其delta是趋向于1的,若是OTM, delta趋向于0。

当然临近到期并不影响上面的结论,所以同学你说的1没有问题。

2.     对于short方就是在long方的基础上取负号。

比如对于long call,其delta是在(0,1)范围内的;则short call的delta是在(-1,0)范围内;同理,long put的delta是在(-1,0)范围内,short  put的delta就在(0,1)范围内。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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