对于ITM call来说,越临近到期,delta越接近1
问题:1、那么对于ITM put来说,越临近到期,delta是否越接近-1?
2、对于short方如何理解?
Hertz_品职助教 · 2021年11月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好~
1. 对的。
Put option:ITM时,其delta是趋向于-1的,若是OTM, delta趋向于0。
Call option: ITM时,其delta是趋向于1的,若是OTM, delta趋向于0。
当然临近到期并不影响上面的结论,所以同学你说的1没有问题。
2. 对于short方就是在long方的基础上取负号。
比如对于long call,其delta是在(0,1)范围内的;则short call的delta是在(-1,0)范围内;同理,long put的delta是在(-1,0)范围内,short put的delta就在(0,1)范围内。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!