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一只可爱的猪 · 2021年11月12日
通常计算债券组合的Duration数据时,会将各个成份债券的Duration做一个简单的加权平均,这样算得的Duration数据并不能很好地衡量债券组合的利率风险。这样就是对债券组合衡量指标(Duration)的近似,会引入Model risk。
这个不是measurement error吗
pzqa015 · 2021年11月12日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的,这是measurement error。
model risk指的是假设与估计误差导致的免疫失败的风险,包括measurement error带来的免疫失败的风险。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!