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mario · 2021年11月12日

rolling yield


老师这个题怎么判断是short forward,题目没有说呀。虽然是担心EUR 贬值,short forward,但是题目并没有提啊?



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年11月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

这个是要自己判断的哈

1.     首先呢我们需要确定本币和外币,题干告诉我们这个人是美国的投资者,持有EUR的外币资产。因此可知本币是USD,外币是EUR。

2.     持有外币资产担心外币贬值,因此我们需要short forward on EUR或者表述为short forward on USD/EUR,研究对象只看汇率表达形式中分母位置的币种。

3.     这样判断好了short forward头寸,在根据short forward头寸下,roll yield=F-S/S来计算就可以了

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