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Emmaleeyun · 2021年11月12日

reading 23 factor based strategy rebalance


请问老师,这里说的 factor based strategy 比传统的主动投资重调还要频繁?我们一般不是说主动投资比被动投资重调要多的吗?这算不算矛盾?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2021年11月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里说的 factor based strategy 比传统的主动投资重调还要频繁?

是的。

这里说的是,主观投资是前置调仓(基本面变化才调仓),被动因子是连续调仓(例如固定频率每月调仓一次)。

如果主观投资是持股时间很长的话,就会造成被动因子,比传统主动投资,调仓更频繁。


我们一般不是说主动投资比被动投资重调要多的吗?这算不算矛盾?

不矛盾。

我们一般说主动投资比被动投资调仓多,大部分指的是,broad - market index tracking,这种被动投资。

factor based strategy 来做被动投资,本身调仓频率就比较高。passive factor -based调仓频率比主动投资高,很正常。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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