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CCCrystalQ · 2021年11月11日

historical simulation method 算VaR

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

想问一下，historical simulation method下算VaR到底是第五大损失还是第五大loss+第六loss/2取平均这样做？

（以下是关于我问题的三个题目）








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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年11月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


  1. 如果没有给出weight，按照99%或者95%置信度去截取数据，正好是某一个损失数字，那就取你截取的那个损失即可。如果按照置信度截取的是两个数字中间，比如250 * （1-99%） = 2.5. 那就用第3个+第2个，再除以2。
  2. 你给的第二个截图其实是类似于连续型变量了，跟其他两题不一样。对于这种给出weight的，要用第五个+第六个再除以2。

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