这题第18题，我认为C更好啊，如果是A flatten的话，长端下降的比短端多，那么就应该只买长端30年，不需要买2年的了。但是如果是c，长短端都下降，那么就按照题目中所说，2,30y都买合适。老师应该在原版书课后题的视频里说反了吧，
pzqa015 · 2021年10月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
C是错误的。
Scenario 1是买2Y、30Y债，卖其他期限的债，如果是C选项的duration management，应该买入所有期限的债或者卖出所有期限的债，而不是既卖又买。
barbell中，因为2年期的MacD小，我们一般忽略短期债对portfolio value的影响。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
kkyy · 2021年10月31日
因为题目里还提到了duration neutral，所以不可能是parallel shift