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麦当劳 · 2021年10月29日
老师，sharp ratio为什么absolute value？而不是relative value? sharp ratio的分子不是用 portfolio r - Risk Free rate 做比较吗？
伯恩_品职助教 · 2021年10月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
首先sharp ratio是越高越好。但是这个题里是要求risk-efficient最好的，在这个判断的前提下，sharp ratio不是一个重要的指标，只要好就行。
risk-efficient主要看的active risk越小越好，active risk确定的情况下active share越大越好
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
