这里在计算forward对冲后的标准差时，直接使用了fc的标准差，而不像讲义公式中列出的fc标准差*R(FX)。这是为什么？
Hertz_品职助教 · 2021年10月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好~
1. 当我们使用了forward合约hedge了风险后，在求standard deviation的时候是使用讲义的公式是没有问题的哈。讲义中的公式是一个准确的公式（对应下面我手写的（1）式子）
另外还有一个近似的约等于的式子，推倒和式子我也写在了下面哈，对应（2）式子。
2. 本题中使用的就是近似的式子（2），如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上（1+Rfx）仍然是可以得到相同的结论的哈，也是满足了目标2的。
3. 一个是精确地一个是近似的，建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。
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