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Feeling · 2021年10月03日

求组合Rdc是分别求单资产的再加权,那为什么不是分别减去1再乘以权重呢?

derivatives经典题2.3,如截图标黄部分显示,求组合Rdc是分别求单资产的再加权,那为什么不是分别减去1再乘以权重呢?


Feeling · 2021年10月03日

经典题2.4又是分别减去1再乘以权重。请问正确方式是哪个?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年10月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

2.3中的公式是有误的哈,应该是要减掉1再加权的。最后结果我验算了一下是0.0858没有问题的哈。正确的应该是下图:(已对应做了勘误,感谢同学指出问题~~)

2.4是正确的。

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