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super31002 · 2021年09月28日

Fixed income roll down

  1. CFA III
  2. Fixed Income


这个题的考点了解，但文中rebalanced to target duration 的表述有点懵，明明roll down就是随着maturity变短，通过 价的变化挣差价。跟rebalanced to target有什么关系

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1 个答案

pzqa015 · 2021年09月29日

嗨，努力学习的PZer你好：


比如本来你想投资4年期，那么你的targer duration≈4，为了赚取roll down return，你买了5年期债券，随着时间推移，5年期债券剩余期限向4年靠近，就相当于趋向于targer duration。

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