pzqa015 · 2021年09月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好
你搞错了哈
cash flow matching策略的资金来源是coupon +par 没错，但是不会发生资产现金流晚于债务现金流的情况，如果是这样的话就需要卖债了，这就是duration matching而不是cash flow matching了。cash flow matching最后一笔负债也是通过与负债同时到期的资产的本金+coupon来cover的，不可能存在最后一笔bond晚于债务到期日的情形。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
