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truer7 · 2021年09月09日

Euro/USD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

NO.PZ2020033002000046

问题如下：

Which of the following trade would suffer credit loss if the counterparty defaults before maturity?

选项：

A.

Shorting euro/USD forward FX contract, and the euro has appreciated.

B.

Shorting euro/USD forward FX contract, and the euro has depreciated.

C.

Selling a OTC euro call option, and the euro has appreciated.

D.

Selling a OTC euro call option, and the euro has depreciated.

解释：

B is correct.

考点：Credit exposure

解析：

做空欧元，则当欧元下跌时获利，此时如果对手方违约，就会产生损失。

卖出期权没有信用风险敞口，所以不选C D

Short Euro/USD 不应该是short USD，long EUR吗？

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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年09月19日

考试一般不用这种比值的表示方法，而是直接写买XX货币 卖XX货币这种形式。

品职答疑小助手雍 · 2021年09月09日

这个说法是把欧元作为标的的说法，所以是short 欧元 long USD的。

𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年09月18日

那正式考试是哪个说法？是助教你图中那种，还是price currency/base currency这种？

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NO.PZ2020033002000046问题如下 Whiof the following tra woulsuffer cret loss if the counterparty faults before maturity? Shorting euro/USforwarFX contract, anthe euro happreciate Shorting euro/USforwarFX contract, anthe euro h preciate Selling a OTC euro call option, anthe euro happreciate Selling a OTC euro call option, anthe euro hpreciate B is correct.考点Cret exposure解析 做空欧元，则当欧元下跌时获利，此时如果对手方违约，就会产生损失。卖出期权没有信用风险敞口，所以不选C 1、这个欧元/美元的表示方法是一欧元多少美元吗？2、cret risk 是不是可以理解为在我方获利时的

2023-12-05 18:59 1 · 回答

NO.PZ2020033002000046 问题如下 Whiof the following tra woulsuffer cret loss if the counterparty faults before maturity? Shorting euro/USforwarFX contract, anthe euro happreciate Shorting euro/USforwarFX contract, anthe euro h preciate Selling a OTC euro call option, anthe euro happreciate Selling a OTC euro call option, anthe euro hpreciate B is correct.考点Cret exposure解析 做空欧元，则当欧元下跌时获利，此时如果对手方违约，就会产生损失。卖出期权没有信用风险敞口，所以不选C 如本题目，short forwarEU/US 然后EU贬值，我们有收益，对方违约的话，那就是cret loss，那是不是也就是cret exposure，因为这个钱赚不回来。那如果是short option的话，这笔期权费在一开始我们就收入囊中，所以exposure为0，那么现在long方赚钱行权，对我们来说我们只是有一个market loss，而不是cret loss/exposure对吧？因为亏钱是因为市场原因导致的，并非是由于对手方违约 导致的。

2023-02-17 18:28 2 · 回答

NO.PZ2020033002000046 USEUR 在FRM里US是Base currency；EUR是mestic Currency？ 那如果1.2USEUR 说明啥？

2022-03-11 16:36 2 · 回答

NO.PZ2020033002000046 就像楼上老师的截图 EUR/US怎么能是多少美元来买1欧元呢0.0 1.1 EUR/US不应该是1 US= 1.1 EUR的意思吗（也就是多少欧元来买一美元呀） 我不理解0.0 这是什么特殊语境的特殊用法吗~ 困惑了 【如果short EUR/US做空欧元 这道题我知道B是对的 但是对这个“short EUR/US做空欧元” 我不理解-。-

2021-10-16 22:40 2 · 回答