老师好，对这题答案给出的关于High-risk asset classes 的解释（出于cost 考虑，还是要 wider range），我能理解，但对答案的权威性有点质疑。
pzqa015 · 2021年09月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好。
根据我们课上讲的结论，如果volatility大，则应该tighten corridor，也就是high risk asset的corridor应该tighten。
但是请同学注意，我们课上在讲完所有影响因素后，何老师特意强调了一个结论：对于一个less liquidity、volatility大的资产，应该widen corridor而不是tighten corridor，因为transaction cost is more important than expected volatility loss。
这道题考察的是第二个结论，而不是第一个结论。
题干有句话是：for clients concerned about rebalancing-related transactions costs，这句话很关键，有了这句话后，即使是high risk asset（volatility 大），在考虑交易成本后，也要给一个wider corridor，所以A选项是没有问题的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！