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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2021年08月23日

Condors，butterfly

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Condors，butterfly的Money D neutral计算问题，所有的计算都懂，只是有个细节想请教下，为什么在算money D neutral的时候，有时候要除以100，之后再乘以100（如下图原版书19题），有时候又是BPV*金额（如下图原版书11）。Money D不是等于Mod D*MV*金额吗。感觉答案的两种算法都和公示不一致？谢谢
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2 个答案
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pzqa015 · 2021年08月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好

这里的答案不太准确，协会勘误后，关于Money duration和BPV，请按下面的公式记：

Money duration=MV*modified duration*1(money duration认为△y=1）

BPV=MV*modified duration/10000(BPV认为△y=1bp)

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努力的时光都是限量版，加油！

mario · 2021年10月19日

所以money duration 和bpv现在不同了？ pvbp和bpv是一样对嘛？

pzqa015 · 2021年10月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


没错

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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