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🐘staceyy · 2021年08月06日
这道题在计算spread的过程中 是用变动后的利率-0.9%吗，这样怎么考虑符号变化？怎么不管是upgrade ordowngrade 都是用变动后的-变动前的啊
WallE_品职答疑助手 · 2021年08月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
对啊 都是变动后的减去变动前的。就像你炒股算收益率都是最新的价格减去前一天的价格，算今天涨跌了多少一样。
做差出来是什么符号就是什么符号，然后在乘以负的duration就能得到价格的变化。 deltaP/P= -D * Delta Y/Y. 这是最近本的公式。往里面带就行。最后算出来价格的变化是正数就是+，负数就是-
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