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让我爱你 · 2018年01月31日
李宗_品职助教 · 2018年02月01日
你好童鞋，建议看一下何老师的视频，尤其是call和put 的两张图。就结论来说，只有含权，convexity都会变大。
让我爱你 · 2018年02月01日
你这没解释啊？
可能同学你视频不是特别熟，所以我说call和put两张图您还没有明白我说的是视频哪一段。Buy convexity 7分往后看call，12分钟put，、不管是call还是put，都会增加convexity。然后当利率不变的时候，我们用不到“涨多跌少”，因为不涨不跌，这时候sell option就理所当然了。
三级冲关 · 2018年02月01日
short options在stable yield curve情况下，债券价格不变，从期权角度考虑可以赚到期权费，不管是call 还是put 都是一样的。
