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佳妮 · 2021年06月17日

这道题目我算出来corr是0.94,是选一个最相近的答案么

NO.PZ2015121801000043

问题如下:

A portfolio manager creates the following portfolio:

If the standard deviation of the portfolio is 14.40%, the correlation between the two securities is equal to:

选项:

A.

-1.0.

B.

0.0.

C.

1.0.

解释:

C  is correct.

A portfolio standard deviation of 14.40% is the weighted average, which is possible only if the correlation between the securities is equal to 1.0.

这道题目我算出来corr是0.94,是选一个最相近的答案么

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2021年06月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,我这边确实按计算器是1,考试的时候确实有这种由于保留小数点位数导致尾差的情况,同学可以把1带进去演算下是不是求出来组合标准差是14.4%

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!