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Kitri.Y · 2021年06月16日

关于value risky bands in an arbitrage-free framework

您好,

我在自己做PPT例题时发现了一个盲点,请见下面PPT截图

在用二叉树对risky bonds进行估值时,老师说discount factor给了就直接用,而且还提过这里是用国债的无风险利率s1,s2,s3...折现


可是这个题似乎没提及国债收益率曲线对么?就是确认一下我的理解。

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年06月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


对的哈。

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努力的时光都是限量版,加油!

WallE_品职答疑助手 · 2021年06月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学您好,这表的抬头强调了 government bonds.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Kitri.Y · 2021年06月16日

明白额,老师我做个笔记 Discount Factor = 1/(1+s2)^2 0.9850=1/(1+0.7538%)^2

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