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米朵高宇 · 2021年06月15日
为什么confidence interval 增加，VaR增加？
品职答疑小助手雍 · 2021年06月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为var数值上是等于μ-α*σ的绝对值的。confidence level增加的话，alpha就会变大，比如95%对应的是1.65,99%对应的是2.33。
那μ-α*σ就会变得更负，它的绝对值就更大啦。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
