用Swap来调整duration

嗨，爱思考的PZer你好：

请问这里，先判断头寸懂的，然后position也是跟futures计算时一样吗？如果NP算出来是＞0，比如是要增加Duration（用receiver fixed Swap），那么就是 long NP 这么多的 receiver fixed swap？谢谢

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同学你的理解是没问题的。

但是有一点区别请同学注意一下，如果用futures，计算出的是futures的份数而不是NP，题目会已知一份futures的面值，我们计算得到的futures 份数要进行四舍五入。

如果用swap，我们计算出的是swap的NP，NP是多少，就买多少，NP金额都很大，不用四舍五入。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！