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小鱼饼 · 2021年05月27日

请问三级押题秘籍CURRENCY R17 P66页 1.1题

请问三级押题秘籍CURRENCY R17 P66页 1.1题 关于第二个目标 为何ARON用了对冲之后 USD 的standard deviation 会和EUR 的相同 都等于15%呢 谢谢

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Hertz_品职助教 · 2021年05月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

(1)求hedged σ(dc)是有两种方法的,一种是近似的,约等于σ(fc),另外一种就是精确地计算σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx) ,之所以有这个近似的等式,是因为Rdc约等于Rfc+Rfx, Rfx是确定的,所以得到了σ(dc)近似等于σ(fc)。

(2)本题中因为只是涉及判断是否达到30bp,所以就使用了近似的式子,当然了完全可以用σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)来计算,得到的结论是一致的。

(3)考试的时候,如果是要计算σ(dc),建议用精确的算法。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

小鱼饼 · 2021年05月28日

谢谢老师

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