xuetianwawa · 2021年05月26日

cme

1.框架图第三页，运用higher frequencey data 产生了asynchronous的问题，请问怎么理解？

2.不好意思老师，我想问一下，哪些计量模型（公式）是假设正态分布的（不正态分布不能用）比如bsm，sharp ratio，还有别的吗？

谢谢老师

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源_品职助教 · 2021年05月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：

1.比如当前，A货币，和B货币在最近一段时间都是涨的，

但是我用高频数据，把数据换成小时数据，那么当前一小时两种货币的涨跌情况就很有可能相悖。

所以高频数据就是产生不同步性的问题。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

源_品职助教 · 2021年05月26日

嗨，爱思考的PZer你好：

2.同学你这个提问好像超出了CME的范畴了，你可以重新提问下，换一个二级组合或是数量的标签，

会有相关学科负责人给你解答。

预祝考试顺利~

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