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katherine2008 · 2021年05月24日
请问C小问中 calculate contribution to total portfolio risk , 请问下这里是不是应该是写成portfolio variance 而不是risk ，risk应该是standard deviation，variance才是 standard deviation的平方吧？（答案文字里面描述哦的好像也是variance）
maggie_品职助教 · 2021年05月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
标准差和方差都可以用来衡量风险，只不过协会在这个知识点使用的公式是方差（我理解这是它参考的论文的问题），既然是原版书的公式，咱们考试时还是使用方差来计算比较稳妥。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
