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bigwhite · 2021年05月24日
老师请问下equity market neutral需要long=short的金额吗？看讲义上只写了beta=0，没有提到long and short an equal amount,求解答，谢谢！
伯恩_品职助教 · 2021年05月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是金额相等，而且做多和做空的β相互抵消掉。比如做多100元的β是1的A，现在做空β是0.5的B，要做空多少钱呢？设做空B的钱是X，
100*1-0.5X=0，
X=100*1÷0.5=200。
这样理解了吗？
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
