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笑儿123 · 2021年05月24日
老师可以解释
The Sharpe ratio is suitable for measuring the success of TAA relative to SAA. 谢谢
郭静_品职助教 · 2021年05月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
我们可以求一下（1）TAA的组合的夏普比率，把这个值与（2）SAA的target portfolio的夏普比率比较一下，
如果（1）>（2），就说明我们的TAA很成功啊，单位风险获得的超额回报更多。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
