请问做interpolate的时候应该用duration还是maturity呢？
我记得课上讲的使用duration，但是2.1这道题答案是用的maturity做的
pzqa015 · 2021年05月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，是用maturity，不是duration，这点请牢记。
书上说，这种差值的方法给我们构建hedge int rate risk的Portfolio一个思路，这个portfolio可以与原portfolio一起，一long一short，实现duration match，只保留credit risk，我们hedge int rate risk所构建的portfolio用duration哈，同学请区分这两个点。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！