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ytong · 2021年05月23日

z spread

  1. CFA II
  2. Fixed Income
押题班有答案第12页 2.1题  Z spread包含了option risk 为什么不能用来对含权债券进行估值 谢谢！
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


z spread是一个all risk spread，它不仅仅对期权的风险做了补偿，还可能会对 credit risk liqudity risk等 做出补偿。因此用它来给含权债券估值并不准。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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