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xuetianwawa · 2021年05月22日

inter market carry trade

请问老师,如果想让currency和duration 中性,是不是inter market carry trade最终都转换成了两个市场的intra market carry trade? 谢谢老师
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pzqa015 · 2021年05月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的同学,但是两个carry trade的头寸是相反的,对于yield curve steepen的市场,是一个long LT, short ST的carry trade。另一个市场是一个long ST,short LT的carry trade。

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