Hertz_品职助教 · 2021年05月22日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好
(1)求hedged σ(dc)是有两种方法的,一种是近似的,约等于σ(fc),另外一种就是精确地计算σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx) ,之所以有这个近似的等式,是因为Rdc约等于Rfc+Rfx, Rfx是确定的,所以得到了σ(dc)近似等于σ(fc)。
(2)本题中因为只是涉及判断是否达到30bp,所以就使用了近似的式子,当然了完全可以用你说的那个公式就精确的算法,得到的结论是一致的。
(3)考试的时候,如果是要计算σ(dc),建议用精确的算法。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!