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飞faye · 2021年05月22日

押题 外汇1.1

为啥hedged 风险不✖️这个?不好打我写图里了麻烦帮忙看看 谢谢!
1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年05月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

(1)求hedged σ(dc)是有两种方法的,一种是近似的,约等于σ(fc),另外一种就是精确地计算σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx) ,之所以有这个近似的等式,是因为Rdc约等于Rfc+Rfx, Rfx是确定的,所以得到了σ(dc)近似等于σ(fc)。

(2)本题中因为只是涉及判断是否达到30bp,所以就使用了近似的式子,当然了完全可以用你说的那个公式就精确的算法,得到的结论是一致的。

(3)考试的时候,如果是要计算σ(dc),建议用精确的算法。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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