Hedge的本币标准差为什么直接等于外币的标准差
Hertz_品职助教 · 2021年05月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
（1）求hedged σ(dc)是有两种方法的，一种是近似的，σ(dc）≈ σ(fc)，另外一种就是精确地计算σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)
（2）之所以有这个近似的等式，是因为Rdc≈Rfc+Rfx, Rfx是确定的，所以得到了σ(dc)≈σ(fc)。
（3）建议尽量用精确的方法，即hedged σ(dc)= σ(fc)*(1+Rfx)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！