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小花呀 · 2021年05月14日
2.10的statement 3: 老师说这句话是对的 可是我的理解是 这句话难道不该有一个前提吗？我的理解: 只有在是 option free bond的情况下 用spot rate 和 二叉树的valuation结果才是一样的
WallE_品职答疑助手 · 2021年05月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这句话是对的，含权债券的价值无法通过spot rate求得而需要通过二叉树或者蒙特卡洛模拟，因此无法比较。这里是能比较的情况，所以不用加上前提条件。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
