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light · 2021年05月14日

为什么关于2005 credit correlation episode中 相关系数上升 equity的风险下降？

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
在structure credit risk中 correlation 上升 equity trenche 价值上升，为什么关于2005 credit correlation episode中 相关系数上升 equity的风险下降？
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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年05月15日

同学你好！

你描述的“风险下降”和“价值上升”好像不矛盾？

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