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Eric2010 · 2021年05月14日
请问老师，在讲义中老师讲均衡条件时说广义均衡条件下，MCTR = β*σp
但是强化串讲里均衡条件是σp2,我想问下到底有没有平方，我理解是应该用方差的。不知道对不对。
郭静_品职助教 · 2021年05月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，这两个公式都是对的，但是MCTR = β*σp这个相当于是一个定义式，是不牵扯均衡条件的~
risk parity中的均衡条件是ACTRi=ACTRj=σp*1/n，再把ACTR的定义式代入就是讲义上带平方的公式了，我在下面给你列了出来，所以说均衡条件是这个带平方的公式~
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Eric2010 · 2021年05月16日
收到，是我搞错了，谢谢老师！
