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ZF Everyday · 2021年05月14日
请问,long bond 为什么是等于short Duration ,long Convexity?
请老师详细解释一下
品职答疑小助手雍 · 2021年05月14日
嗨,努力学习的PZer你好:
我感觉除了我说那个也难有别的解释了。
以后这种情况尽量还是截出来视频截图,至少知道哪里讲的才好回答。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
嗨,爱思考的PZer你好:
这个说法应该是完全根据公式来的吧,bond价格变化等于 -△y*D+1/2*C*△y方。
前面负号,所以是short duration, 后面正所以是long convexity。
这说法不常用吧,明白大致指代什么意思就可以了,价格由于利率变化而产生的变化方向不弄错就行。
李老师在百题课上讲的,不是太明白