请问C为什么不对， parallel Shift的时候higher convexity表现更好，就是barbell, long barbell 是对的啊。 谢谢！
pzqa015 · 2021年05月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，这道题已知的四个头寸是condor头寸，long LT bond与1Y bond，所以我们判断长期利率是下跌的，short 3Y、10Ybond，我们判断中期利率是上涨的，这就是一个more curvature的变动情形。barbell也在收益率曲线非平行移动的情况下使用哈，平行移动用不到barbell。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
香蕉树上的考拉 · 2021年05月15日
你说的不对老师，平行移动convexity最大的表现好，barbell表现好。 这道题还没解释明白呢