Yi. · 2021年05月13日

蒙特卡洛模拟和利率二叉树的区别

含权债权定价不是有两种方法么蒙特卡洛模拟和利率二叉树的定价方法

这两个方法的校准是不是都假设市场利率是准确定价的，以市场利率为beachmark来进行校准？

我记得蒙特卡洛模拟的方法校准的时候是要加上一个constant来进行不断迭代直到和beachmark相等

利率二叉树的校准过程是不是也要加上一个constant然后不断的迭代？

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WallE_品职答疑助手 · 2021年05月13日

嗨，爱思考的PZer你好：

不能和market price匹配的时候就需要加，能匹配就不用加。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

WallE_品职答疑助手 · 2021年05月13日

嗨，爱思考的PZer你好：

是锚定的market price 不是market interest rate

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努力的时光都是限量版，加油！