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Roseline · 2021年05月13日

FRM二级Market Risk经典题Section 7第1.2题

老师好,FRM二级Market Risk经典题Section 7第1.2题(无答案版本第45页),C选项,老师说应该是short position in a deep out-the money call的时候,用constant volatility会低估implied volatility. 但是从下面画图来看,横轴下方的部分,deep out-the money call的implied volatility 的绝对值是小于constant volatility的,那就应该是用constant volatility会高估才对。还是说,这里的volatility, 不考虑绝对值?


1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月13日

同学你好,

不考虑绝对值的影响哈~

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