Lulu1214 · 2021年05月10日

有外汇衍生品里的Rdc和carry trade的profit有什么关系？

有点搞混了 Rdc应该是1/S0*【1+Rfc】*S1 但carry trade的profit是不是应该是1/s0*(1+Rfc)*S1-Rdc才对？

添加评论

Hertz_品职助教 · 2021年05月11日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，按照你描述的场景，你的计算profit的公式和思路是没有问题的

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Hertz_品职助教 · 2021年05月11日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好~

（1）外汇管理中的Rdc的计算公式为：

进行hedge的情况下，return的计算为：

（2）carry trade的profit是在二级中学习的，一般来说三级不会进行考察。

Profit=r(B)-r(A)+B的升值的部分（%△S），其中r(B)>r(A),借A投B。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！