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和棋 · 2021年05月10日

如果KMV模型只有一笔长期债,是不是要在面值上乘上0.7

如果KMV模型只有一笔长期债,是不是要在面值上乘上0.7

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年05月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个长期短期的界定是有一个期限的假设的,考试一般就直接说明了长期债多少,短期债多少了(肯定会两个都有的)。

如果只给一个债券的话那就没有长期短期的分别了,一般直接按merton同样的一笔零息债处理。

具体情况还是看题目描述,一般就上述俩情况了。

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