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jianghaiyang · 2021年05月08日

请问volatility 与covariance区别？为啥volatility 有residuals ，后者没有？

  1. CFA II
  2. Quantitative
1、volatility 与covariance区别？2、为啥volatility 有residuals ，求covariance无residuals？3、另外risk,volatility 到底是指方差还是标准差？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年05月08日

同学你好，

如果要问的是二级数量的问题，需要把数量相关的问题具体剥离出来。

如果和CME混在一起，两边的教研都很难给你去解答。

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二级数量方面的概念解析如下：

variance是一个资产自身的波动，开根号后就是volatility；而cov是这个资产和其他资产的线性关系，例如正的covariance就说明当资产A向上/向下波动时，资产B也同时向上/向下波动


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