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leonhe · 2021年05月08日

根据BS公式，call option 的delta是大于0，那是说对于long call &short call 都是这样吗？

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根据BS公式，call option 的delta是大于0，那是说对于long call option和shot call option都是这样吗？但是，明显，只有long call option成立，short call option是不成立的。那这是怎么解释？谢谢

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月08日

同学你好，

确实只有long call option delta大于0，因为我们通常都默认为long 头寸，这样便于思考和记忆，并没有说short也适用～

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