利率互换的定价？

嗨，爱思考的PZer你好：

同学您好，我大概能理解你出的问题是啥，您能否把你看到的这个题目说一下，我好依照题目给你具体讲解一下，这样你会比较清楚。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这个债券使用对应节点的LIBOR对相应的固定利率现金流进行折现。这些LIBOR，就是课程中讲到的 L90, L180,L 270..., 是什么时间点定价的LIBOR？都是0时刻定价的吗？

如果是折现到0时刻，那么就要用0时刻给的libor折现，也就是 L90, L180,L 270。如果是求value,比如2月份的value，会给出2月份新给的L30,L120等，也就是说折现到哪个时刻，用哪个时刻的libor。

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李老师说出了第一个浮动利率已知外，后面都是未知。我的问题是：这些后面“未知”的节点浮动利率，不都是该节点的LIBOR吗（即 L90, L180..）？为什么固定利率债券的相应节点的LIBOR是一直，而浮动利率就是未知了？

浮动利率债券，在每次付息后都会重置的，也就是说会以那个时候新的libor来定下一期的浮动利率，因此从后一期往前折现都会回归面值。

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努力的时光都是限量版，加油！