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我们 · 2021年05月02日

计算portfolio VAR

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问这里为什么是2*53.2*1*3？他们的标准差呢？不用乘吗
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年05月03日

同学你好，

因为这道题53.2给的是covariance，cov=ρ*σA*σB，所以不需要再乘以其他的了。

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